书目详细信息
： 期权组合市场风险度量和监管研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-1579-9:CNY29.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 期权组合市场风险度量和监管研究/.陈荣达著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2011.12 |
| 载体形态项： | 153页:;+24cm |
| 丛编项： | 政府管制研究系列文库 |
| 一般附注： | 浙江省哲学社会科学重点研究基地项目“金融衍生品组合市场风险度量和监管研究”研究成果 |
| 提要文摘： | 本书针对市场变量回报的厚尾特征，对期权组合风险状况特性进行了科学的理论分析与定量分析，建立了分别以多元混合正太、多元t分布、多元Laplace分布来描述市场变量回报厚尾特征的非线性VaR度量模型，并对不同模型的特点进行了比较。 |
| 题名主题： | 期权交易 研究 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 陈荣达 著 |
| 记录来源： | CN JTXY 20180720 |